美国利率互换利差27日急剧扩大

2007年2月28日 08:04

因避险买盘推动美国国债大涨，美国利率互换利差27日急剧扩大。10年期互换利差自26日的52.25基点扩大至55.50。

综合外电2月27日报道，美国利率互换利差27日急剧扩大。美国经济显露出疲弱迹象,令投资者认为美联储(FED)可能会提早降息，推高美国国债。中国股市暴跌近9%、朗核问题以及美国次优贷款市场困扰亦提升了公债的避险吸引力。

两年期互换利差自26日的37.25个基点扩大至40.50。10年期互换利差自26日的52.25基点扩大至55.50。

指标10年期美国国债价格大涨一个点，收益率一度跌至4.5%以下，触及06年12月中旬以来最低。

互换利差 ：
-------------------------------------------------------------------
      2月27日 2月26日 2月23日 2月22日 2月21日 2月20日 2月16日 
2年期  40.50   37.25   38.00   36.50   35.00   34.75   35.50 
3年期  42.25   39.25   39.75   38.25   38.50   38.25   38.75
5年期  48.00   44.00   44.00   42.25   42.50   42.25   43.00
10年期 55.50   52.25   52.00   51.25   51.25   50.50   51.25
30年期 57.50   55.25   55.50   54.75   54.75   54.25   54.25
-------------------------------------------------------------------

互换曲线 ：
-------------------------------------------------------------------
         2月27日 2月26日 2月23日 2月22日 2月20日 2月16日 2月15日 
2-10年期   0.1     0.2     3.1     1.6     1.3     3.1     2.0 
2-5年期   -9.5    -8.5    -7.8    -7.9    -8.1    -8.2    -6.9 
5-10年期  11.4    10.2     9.8     9.8     9.7     9.3     10.0 
2-30年期  20.6    15.3    15.2    15.5    14.7    17.1     16.3
-------------------------------------------------------------------